PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с GGMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWSAX с GGMMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX).

GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. GGMMX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и GGMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWSAX и GGMMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%14.85%
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		2.00%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у GGMMX с доходностью 2.00%.

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%

GGMMX

1 день
1.39%
1 месяц
-6.84%
С начала года
2.00%
6 месяцев
3.88%
1 год
19.81%
3 года*
13.98%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с BIGTXGWSAX с GABVXGWSAX с RSINX
Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с HEROGGMMX с GABEXGGMMX с GABSXGGMMX с GABTXGGMMX с GICPXGGMMX с GABAXGGMMX с GABUX

Сравнение комиссий GWSAX и GGMMX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GGMMX в 0.90%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Доходность на риск

GWSAX vs. GGMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c GGMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWSAXGGMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.36

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.95

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.19

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

7.08

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWSAX vs. GGMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа GGMMX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и GGMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWSAXGGMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.36

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.15

Корреляция

Корреляция между GWSAX и GGMMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и GGMMX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности GGMMX в 6.64%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		6.64%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и GGMMX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки GGMMX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и GGMMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWSAXGGMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-40.23%

-15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-8.84%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-31.83%

+12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-6.84%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-10.05%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.73%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и GGMMX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.03%, в то время как у Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWSAXGGMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.25%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

9.23%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

14.82%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

17.74%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

20.12%

-0.06%