PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с GGMMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWSAX с GGMMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GWSAX (Gabelli Focused Growth and Income Fund) and GGMMX (Gabelli Global Mini MitesTM Fund) are both mutual funds - GWSAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Gabelli, while GGMMX is a Global Equities fund managed by Gabelli. Over the past 5 years, GWSAX returned 4.20%/yr vs 7.22%/yr for GGMMX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GWSAX charges 1.25%/yr vs 0.90%/yr for GGMMX.

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и GGMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у GGMMX с доходностью 18.82%.

GWSAX

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.66%
1 год
10.58%
3 года*
9.50%
5 лет*
4.20%
10 лет*
6.13%

GGMMX

1 день
0.07%
1 месяц
2.02%
С начала года
18.82%
6 месяцев
18.05%
1 год
33.79%
3 года*
18.92%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWSAX и GGMMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.66%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%14.57%
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		18.82%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%3.52%

Correlation

The correlation between GWSAX and GGMMX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2019 г.

0.72

The correlation between GWSAX and GGMMX shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с BIGTXGWSAX с EMAYXGWSAX с GABTXGWSAX с LLSCXGWSAX с GABVXGWSAX с RSINX
Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с HEROGGMMX с GABBXGGMMX с GABGXGGMMX с GICPXGGMMX с GABAXGGMMX с GABEXGGMMX с GABSX

Доходность на риск

GWSAX vs. GGMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c GGMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWSAXGGMMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.32

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.37

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

4.08

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

13.94

-10.19

GWSAX vs. GGMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа GGMMX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и GGMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и GGMMX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки GGMMX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и GGMMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWSAXGGMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-40.23%

-15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-8.11%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-23.46%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-30.80%

+11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-1.02%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-9.76%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.37%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и GGMMX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.28%, в то время как у Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWSAXGGMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.92%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

10.76%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

14.27%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

17.85%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

20.03%

-0.20%

Сравнение комиссий GWSAX и GGMMX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GGMMX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и GGMMX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности GGMMX в 5.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		5.70%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%0.00%0.00%0.00%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.03%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%

Часто задаваемые вопросы

GWSAX and GGMMX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGMMX has higher volatility (4.92%) compared to GWSAX (3.28%). In terms of maximum drawdown, GWSAX dropped -55.75% vs GGMMX's -40.23%.

GGMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWSAX и GGMMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор