PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с FMCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWSAX с FMCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).

GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWSAX и FMCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		4.65%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у FMCSX с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям FMCSX по среднегодовой доходности: 6.03% против 11.98% соответственно.

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%

FMCSX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.68%
С начала года
4.65%
6 месяцев
7.91%
1 год
23.37%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с BIGTXGWSAX с GABVXGWSAX с RSINX
Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с FSSMX

Сравнение комиссий GWSAX и FMCSX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FMCSX в 0.85%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Доходность на риск

GWSAX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWSAXFMCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.21

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.76

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.85

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

8.31

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWSAX vs. FMCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FMCSX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWSAXFMCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.21

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.57

-0.22

Корреляция

Корреляция между GWSAX и FMCSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и FMCSX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности FMCSX в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.75%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и FMCSX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и FMCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWSAXFMCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-62.19%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-13.27%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-22.33%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-40.55%

-10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-5.68%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-9.40%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.95%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и FMCSX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.03%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWSAXFMCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

7.26%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

12.28%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

20.09%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

17.65%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

18.53%

+1.53%