PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPCX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPCX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

GWPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPCX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		-5.80%19.58%19.26%27.77%-27.51%17.70%24.46%26.74%-7.31%24.19%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, GWPCX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции GWPCX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 11.07% против 12.17% соответственно.

GWPCX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-3.65%
1 год
18.27%
3 года*
16.43%
5 лет*
6.86%
10 лет*
11.07%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class C

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с GWPCX:
GWPCX с VOOGWPCX с VTSAXGWPCX с MDFGXGWPCX с FLCNXGWPCX с VTGWPCX с VFFVXGWPCX с FXAIX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX

Сравнение комиссий GWPCX и IOLZX

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

GWPCX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPCX
Ранг доходности на риск GWPCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPCX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPCXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.02

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.52

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.54

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

5.07

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPCX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPCXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.27

Корреляция

Корреляция между GWPCX и IOLZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и IOLZX

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		5.98%5.63%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и IOLZX

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPCXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-56.03%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-15.69%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-27.77%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-41.04%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-10.48%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-12.71%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.76%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и IOLZX

Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) составляет 6.58%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPCXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.90%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

14.56%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

23.81%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

21.38%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

22.28%

-4.32%