PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPCX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPCX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

GWPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPCX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		-5.80%19.58%19.26%27.77%-27.51%17.70%24.46%26.74%-7.31%24.19%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции GWPCX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 11.07% против 16.72% соответственно.

GWPCX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-3.65%
1 год
18.27%
3 года*
16.43%
5 лет*
6.86%
10 лет*
11.07%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class C

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с GWPCX:
GWPCX с VOOGWPCX с VTSAXGWPCX с MDFGXGWPCX с FLCNXGWPCX с VTGWPCX с VFFVXGWPCX с FXAIX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий GWPCX и EFCNX

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии EFCNX в 1.40%.

GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
EFCNX
Emerald Insights Fund

Доходность на риск

GWPCX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPCX
Ранг доходности на риск GWPCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPCX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPCXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.43

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.41

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.84

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.87

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

3.10

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPCX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPCXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.43

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.63

0.00

Корреляция

Корреляция между GWPCX и EFCNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и EFCNX

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		5.98%5.63%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и EFCNX

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPCXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-38.34%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-14.32%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-38.34%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-38.34%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

0.00%

-8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-8.74%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

7.45%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и EFCNX

American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPCXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

0.00%

+6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

5.20%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

22.14%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

23.15%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

22.85%

-4.89%