PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPCX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPCX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

GWPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPCX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		-5.80%19.58%19.26%27.77%-27.51%17.70%24.46%8.56%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, GWPCX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

GWPCX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-3.65%
1 год
18.27%
3 года*
16.43%
5 лет*
6.86%
10 лет*
11.07%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class C

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с GWPCX:
GWPCX с VOOGWPCX с VTSAXGWPCX с MDFGXGWPCX с FLCNXGWPCX с VTGWPCX с VFFVXGWPCX с FXAIX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий GWPCX и BBLIX

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

GWPCX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPCX
Ранг доходности на риск GWPCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPCX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPCXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.63

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.83

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

3.38

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPCX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPCXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.05

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.05

Корреляция

Корреляция между GWPCX и BBLIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и BBLIX

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		5.98%5.63%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и BBLIX

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPCXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-33.49%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-10.22%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-28.06%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-1.80%

-7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-6.47%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.62%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и BBLIX

American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPCXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

1.57%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

6.07%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

16.08%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

16.08%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.80%

-0.84%