PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GWPAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		-5.63%20.47%20.17%28.76%-2.62%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, GWPAX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

GWPAX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
19.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.87%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class A

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с PERI
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий GWPAX и FRGAX

GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

GWPAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.93

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.74

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

7.96

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPAX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.33

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.27

-0.59

Корреляция

Корреляция между GWPAX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPAX и FRGAX

Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		6.09%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWPAX и FRGAX

Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-11.77%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-8.53%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-5.02%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-1.62%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.87%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPAX и FRGAX

American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.51%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

7.04%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

12.09%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

10.33%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

10.33%

+7.62%