PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWOAX с PFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWOAX с PFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX).

GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. PFFFX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GWOAX и PFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWOAX и PFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%35.49%
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		-2.50%19.55%25.16%19.36%-18.75%18.54%31.91%

Доходность по периодам

С начала года, GWOAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у PFFFX с доходностью -2.50%.

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%

PFFFX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.28%
1 год
18.36%
3 года*
17.86%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

PFG Equity Index Focused Strategy Fund

Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с NALFXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAX
Часто сравнивают с PFFFX:
PFFFX с BRK-BPFFFX с PFFSXPFFFX с PFDOXPFFFX с PFJDXPFFFX с PFSMXPFFFX с PFTSXPFFFX с PFSEX

Сравнение комиссий GWOAX и PFFFX

GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PFFFX в 2.02%.

PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GWOAX vs. PFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PFFFX
Ранг доходности на риск PFFFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWOAX c PFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWOAXPFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.11

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.66

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.43

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

6.66

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWOAX vs. PFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWOAX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа PFFFX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWOAX и PFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWOAXPFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.11

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.87

-0.43

Корреляция

Корреляция между GWOAX и PFFFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWOAX и PFFFX

Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности PFFFX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		3.60%3.51%16.43%3.69%4.32%5.01%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWOAX и PFFFX

Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки PFFFX в -29.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и PFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWOAXPFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-29.61%

-20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.81%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-29.61%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-6.81%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-7.12%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.54%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GWOAX и PFFFX

GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) имеют волатильность 5.89% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWOAXPFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.05%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.80%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

17.08%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

16.53%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

16.65%

-0.17%