PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWOAX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWOAX с GMCDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) and GMCDX (GMO Emerging Country Debt Fund) are both mutual funds - GWOAX is a Global Equities fund managed by GMO, while GMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by GMO. Over the past 10 years, GWOAX returned 12.12%/yr vs 7.84%/yr for GMCDX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GWOAX charges 0.01%/yr vs 0.53%/yr for GMCDX.

Доходность

Сравнение доходности GWOAX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWOAX показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у GMCDX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции GWOAX превзошли акции GMCDX по среднегодовой доходности: 12.12% против 7.84% соответственно.

GWOAX

1 день
-0.44%
1 месяц
4.06%
С начала года
15.86%
6 месяцев
17.59%
1 год
37.23%
3 года*
21.01%
5 лет*
10.73%
10 лет*
12.12%

GMCDX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.15%
1 год
25.77%
3 года*
20.27%
5 лет*
9.58%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWOAX и GMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		15.86%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		8.52%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%

Correlation

The correlation between GWOAX and GMCDX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.39

The correlation between GWOAX and GMCDX shifts across timeframes, from 0.36 (10 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

GMO Emerging Country Debt Fund

Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с GIOTXGWOAX с SCHGGWOAX с VICEXGWOAX с FGIAXGWOAX с CWGIXGWOAX с ^IMXLGWOAX с PGVFX
Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с GMOQXGMCDX с GUGAXGMCDX с PREMXGMCDX с DBELXGMCDX с FNMIXGMCDX с VEMBX

Доходность на риск

GWOAX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWOAX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWOAXGMCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
5.02

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
8.99

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

2.26

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

6.90

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

29.90

-12.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWOAX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWOAX на текущий момент составляет 3.03, что ниже коэффициента Шарпа GMCDX равного 5.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWOAX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWOAXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

5.02

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.32

+0.16

Просадки

Сравнение просадок GWOAX и GMCDX

Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и GMCDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWOAXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-68.24%

+18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-3.85%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-9.00%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-26.02%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-26.02%

-9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.16%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-17.65%

+8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.89%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GWOAX и GMCDX

GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWOAXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

1.52%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

4.38%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

5.30%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

11.20%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

9.33%

+7.17%

Сравнение комиссий GWOAX и GMCDX

GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GMCDX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWOAX и GMCDX

Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности GMCDX в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		5.78%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.85%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Часто задаваемые вопросы

GWOAX and GMCDX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWOAX has higher volatility (3.26%) compared to GMCDX (1.52%). In terms of maximum drawdown, GWOAX dropped -49.84% vs GMCDX's -68.24%.

GMCDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.02 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWOAX и GMCDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор