Сравнение GWOAX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GWOAX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWOAX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.20% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 3.02% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GWOAX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у GMCDX с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции GWOAX превзошли акции GMCDX по среднегодовой доходности: 11.16% против 7.70% соответственно.
GWOAX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.16%
GMCDX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWOAX и GMCDX
GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
GWOAX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
GWOAX
GMCDX
Сравнение GWOAX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWOAX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 3.17 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 4.61 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.77 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.78 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 18.76 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWOAX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 3.17 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.85 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.30 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GWOAX и GMCDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWOAX и GMCDX
Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности GMCDX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.28% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.09% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок GWOAX и GMCDX
Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWOAX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -68.24% | +18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -4.90% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -26.02% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -26.02% | -9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -2.89% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -17.75% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.16% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWOAX и GMCDX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWOAX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 2.32% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 3.97% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 6.73% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 11.16% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 9.31% | +7.17% |