PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWOAX с EPSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWOAX с EPSYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) and EPSYX (MainStay Epoch Global Equity Yield Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GWOAX returned 12.42%/yr vs 10.65%/yr for EPSYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GWOAX charges 0.01%/yr vs 0.84%/yr for EPSYX.

Доходность

Сравнение доходности GWOAX и EPSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWOAX показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у EPSYX с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции GWOAX превзошли акции EPSYX по среднегодовой доходности: 12.42% против 10.65% соответственно.

GWOAX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.57%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.71%
1 год
32.84%
3 года*
19.72%
5 лет*
10.62%
10 лет*
12.42%

EPSYX

1 день
0.35%
1 месяц
1.47%
С начала года
18.28%
6 месяцев
17.52%
1 год
30.93%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.03%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWOAX и EPSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		13.63%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		18.28%22.09%15.38%12.50%-5.37%17.40%-1.38%23.19%-9.23%16.31%

Correlation

The correlation between GWOAX and EPSYX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.90

The correlation between GWOAX and EPSYX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund

Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с GIOTXGWOAX с SCHGGWOAX с VICEXGWOAX с FGIAXGWOAX с ^IMXLGWOAX с CWGIXGWOAX с PGVFX
Часто сравнивают с EPSYX:
EPSYX с EPASXEPSYX с GQRIXEPSYX с MKHCXEPSYX с EPLCXEPSYX с CRARXEPSYX с MGDIXEPSYX с MSOAX

Доходность на риск

GWOAX vs. EPSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EPSYX
Ранг доходности на риск EPSYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSYX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSYX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWOAX c EPSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWOAXEPSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.87

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.94

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.21

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.60

16.45

-1.85

GWOAX vs. EPSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWOAX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPSYX равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWOAX и EPSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWOAX и EPSYX

Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, примерно равная максимальной просадке EPSYX в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и EPSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWOAXEPSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-48.92%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-7.22%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-12.95%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-18.92%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-36.35%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.26%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-6.89%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.84%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GWOAX и EPSYX

GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWOAXEPSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.76%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

8.38%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

10.62%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

13.10%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

14.82%

+1.60%

Сравнение комиссий GWOAX и EPSYX

GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EPSYX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWOAX и EPSYX

Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности EPSYX в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		6.72%8.24%10.13%2.71%2.64%2.66%2.74%6.87%9.87%2.24%3.18%9.65%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.93%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Часто задаваемые вопросы

GWOAX and EPSYX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWOAX has higher volatility (4.53%) compared to EPSYX (3.76%). In terms of maximum drawdown, GWOAX dropped -49.84% vs EPSYX's -48.92%.

EPSYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWOAX и EPSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор