PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWOAX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWOAX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GWOAX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWOAX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, GWOAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции GWOAX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 11.04% против 13.54% соответственно.

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAXGWOAX с NALFX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий GWOAX и ARTHX

GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GWOAX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWOAX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWOAXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.35

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

3.00

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

3.28

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

14.04

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWOAX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWOAX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTHX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWOAX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWOAXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.35

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.72

-0.28

Корреляция

Корреляция между GWOAX и ARTHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWOAX и ARTHX

Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок GWOAX и ARTHX

Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWOAXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-37.42%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.30%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-37.42%

+11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-37.42%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-9.16%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-7.19%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.44%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GWOAX и ARTHX

GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеют волатильность 5.89% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWOAXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.09%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.40%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

16.18%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

17.54%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

17.50%

-1.02%