PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWOAX с AGCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWOAX с AGCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и American Century Global Small Cap Fund (AGCVX).

GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г.. AGCVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GWOAX и AGCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и American Century Global Small Cap Fund (AGCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWOAX и AGCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%24.83%
AGCVX
American Century Global Small Cap Fund		1.76%10.96%12.52%10.17%-29.46%18.44%46.34%35.08%-12.80%37.97%

Доходность по периодам

С начала года, GWOAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у AGCVX с доходностью 1.76%.

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-3.13%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.64%
1 год
28.28%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%

AGCVX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.36%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.10%
1 год
19.81%
3 года*
9.80%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

American Century Global Small Cap Fund

Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с NALFXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAX
Часто сравнивают с AGCVX:
AGCVX с IVVAGCVX с VWCE.DEAGCVX с ACWD.LAGCVX с VTIAGCVX с ARTHXAGCVX с BIGRXAGCVX с TWCIX

Сравнение комиссий GWOAX и AGCVX

GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии AGCVX в 1.11%.

AGCVX
American Century Global Small Cap Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GWOAX vs. AGCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AGCVX
Ранг доходности на риск AGCVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGCVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCVX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWOAX c AGCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и American Century Global Small Cap Fund (AGCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWOAXAGCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.02

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.49

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.59

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

5.66

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWOAX vs. AGCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWOAX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа AGCVX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWOAX и AGCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWOAXAGCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.02

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.08

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между GWOAX и AGCVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWOAX и AGCVX

Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности AGCVX в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%
AGCVX
American Century Global Small Cap Fund		0.70%0.71%2.19%0.22%0.00%17.80%4.84%4.97%2.27%5.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWOAX и AGCVX

Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки AGCVX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и AGCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWOAXAGCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-40.08%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-13.82%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-38.95%

+12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-8.88%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-12.96%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.90%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GWOAX и AGCVX

Текущая волатильность для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) составляет 5.89%, в то время как у American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWOAXAGCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

9.06%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

14.51%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

21.24%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

20.38%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

20.99%

-4.51%