PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWO.TO с NNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GWO.TO с NNN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) and NNN (National Retail Properties, Inc.) are both stocks. GWO.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while NNN operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, GWO.TO returned 14.86%/yr vs 5.76%/yr for NNN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWO.TO и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GWO.TO торгуется в CAD, в то время как NNN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NNN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GWO.TO показывает доходность 25.54%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью 23.39%. За последние 10 лет акции GWO.TO превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 14.86% против 5.76% соответственно.

GWO.TO

1 день
0.58%
1 месяц
8.18%
С начала года
25.54%
6 месяцев
27.21%
1 год
69.48%
3 года*
35.82%
5 лет*
23.88%
10 лет*
14.86%

NNN

1 день
1.23%
1 месяц
8.50%
С начала года
23.39%
6 месяцев
20.12%
1 год
19.55%
3 года*
10.47%
5 лет*
7.11%
10 лет*
5.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWO.TO и NNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		25.54%48.38%14.28%47.70%-12.58%31.45%-2.64%24.53%-15.76%4.08%
NNN
National Retail Properties, Inc.		23.39%-1.89%8.40%-2.96%6.33%23.02%-21.21%10.05%27.73%-4.91%

Correlation

The correlation between GWO.TO and NNN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.19

The correlation between GWO.TO and NNN shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWO.TO:

CA$75.72B

NNN:

$8.83B

EPS

GWO.TO:

CA$4.85

NNN:

$2.05

Коэффициент P/E

GWO.TO:

17.20

NNN:

22.68

Коэффициент PEG

GWO.TO:

1.91

NNN:

2.57

Коэффициент P/S

GWO.TO:

2.21

NNN:

9.39

Коэффициент P/B

GWO.TO:

2.80

NNN:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

GWO.TO:

CA$34.77B

NNN:

$935.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

GWO.TO:

CA$15.81B

NNN:

$761.54M

EBITDA (12 мес.)

GWO.TO:

CA$6.15B

NNN:

$870.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifeco Inc.

National Retail Properties, Inc.

Часто сравнивают с GWO.TO:
GWO.TO с MFC.TOGWO.TO с POW.TOGWO.TO с SLF.TOGWO.TO с ABX.TOGWO.TO с CAR-UN.TOGWO.TO с FM.TOGWO.TO с WELL.TO
Часто сравнивают с NNN:
NNN с ONNN с WPCNNN с VICINNN с NUNNN с MAANNN с IRMNNN с EXR

Доходность на риск

GWO.TO vs. NNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWO.TO
Ранг доходности на риск GWO.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NNN
Ранг доходности на риск NNN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWO.TO c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWO.TONNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
1.08

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
1.57

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.19

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

2.01

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.70

5.37

+16.33

GWO.TO vs. NNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWO.TO на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа NNN равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWO.TO и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWO.TO и NNN

Максимальная просадка GWO.TO за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки NNN в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWO.TO и NNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWO.TONNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.52%

-51.94%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-9.28%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-19.29%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-24.12%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.96%

-51.90%

+6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-11.91%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.47%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GWO.TO и NNN

Текущая волатильность для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) составляет 4.80%, в то время как у National Retail Properties, Inc. (NNN) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что GWO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWO.TONNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.51%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

11.75%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

17.20%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

20.42%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

28.52%

-7.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWO.TO и NNN

Дивидендная доходность GWO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности NNN в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		3.07%3.60%4.66%4.74%6.26%4.75%5.77%4.97%5.52%4.18%3.94%3.78%
NNN
National Retail Properties, Inc.		5.15%5.96%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWO.TO и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great-West Lifeco Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
7.73B
240.42M
(GWO.TO) Общая выручка
(NNN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GWO.TO значения в CAD, NNN значения в USD

Сравнение рентабельности GWO.TO и NNN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Great-West Lifeco Inc. и National Retail Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
46.9%
95.9%
Активы портфеля
GWO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

NNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

GWO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

NNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

GWO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

NNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.

Часто задаваемые вопросы

GWO.TO and NNN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWO.TO и NNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор