PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWO-PQ.TO с SLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GWO-PQ.TO с SLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWO-PQ.TO (Great-West Lifeco Inc.) and SLF (Sun Life Financial Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GWO-PQ.TO in Insurance - Life, SLF in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, GWO-PQ.TO returned 5.33%/yr vs 13.39%/yr for SLF. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWO-PQ.TO и SLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Great-West Lifeco Inc. (GWO-PQ.TO) и Sun Life Financial Inc. (SLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GWO-PQ.TO торгуется в CAD, в то время как SLF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GWO-PQ.TO показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у SLF с доходностью 22.42%. За последние 10 лет акции GWO-PQ.TO уступали акциям SLF по среднегодовой доходности: 5.33% против 13.39% соответственно.

GWO-PQ.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.66%
1 год
9.89%
3 года*
11.08%
5 лет*
3.63%
10 лет*
5.33%

SLF

1 день
1.25%
1 месяц
4.09%
С начала года
22.42%
6 месяцев
29.53%
1 год
20.13%
3 года*
20.25%
5 лет*
14.46%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWO-PQ.TO и SLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWO-PQ.TO
Great-West Lifeco Inc.		1.17%14.52%18.43%5.04%-17.89%6.47%9.03%14.71%-4.34%8.03%
SLF
Sun Life Financial Inc.		22.42%4.69%29.75%15.18%-6.68%28.54%-0.17%35.68%-9.28%4.10%

Correlation

The correlation between GWO-PQ.TO and SLF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г.

0.10

The correlation between GWO-PQ.TO and SLF shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifeco Inc.

Sun Life Financial Inc.

Часто сравнивают с GWO-PQ.TO:
GWO-PQ.TO с RYGWO-PQ.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с SLF:
SLF с SIA.TOSLF с SPYSLF с MASLF с METSLF с BROSLF с FXAIXSLF с IYR

Доходность на риск

GWO-PQ.TO vs. SLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWO-PQ.TO
Ранг доходности на риск GWO-PQ.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO-PQ.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO-PQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO-PQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO-PQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO-PQ.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SLF
Ранг доходности на риск SLF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWO-PQ.TO c SLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifeco Inc. (GWO-PQ.TO) и Sun Life Financial Inc. (SLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWO-PQ.TOSLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.03

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.39

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.42

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

3.46

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWO-PQ.TO vs. SLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWO-PQ.TO на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLF равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWO-PQ.TO и SLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWO-PQ.TOSLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.03

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GWO-PQ.TO и SLF

Максимальная просадка GWO-PQ.TO за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки SLF в -46.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWO-PQ.TO и SLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWO-PQ.TOSLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-46.22%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.88%

-14.19%

+9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.50%

-14.19%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-24.51%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

-46.22%

+9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

0.00%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-9.31%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

5.82%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GWO-PQ.TO и SLF

Текущая волатильность для Great-West Lifeco Inc. (GWO-PQ.TO) составляет 2.41%, в то время как у Sun Life Financial Inc. (SLF) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что GWO-PQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWO-PQ.TOSLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

6.93%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

13.75%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

19.57%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

16.97%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

20.44%

-8.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWO-PQ.TO и SLF

Дивидендная доходность GWO-PQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности SLF в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWO-PQ.TO
Great-West Lifeco Inc.		5.61%5.52%5.98%6.65%6.54%5.06%5.13%5.30%5.76%5.21%5.34%5.52%
SLF
Sun Life Financial Inc.		3.60%4.03%4.00%4.98%4.59%3.32%3.69%3.47%4.71%3.17%3.98%4.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWO-PQ.TO и SLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great-West Lifeco Inc. и Sun Life Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.88B
(GWO-PQ.TO) Общая выручка
(SLF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GWO-PQ.TO значения в CAD, SLF значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GWO-PQ.TO and SLF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWO-PQ.TO и SLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор