PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWO-PQ.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWO-PQ.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWO-PQ.TO (Great-West Lifeco Inc.) is a stock, while XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GWO-PQ.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Great-West Lifeco Inc. (GWO-PQ.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWO-PQ.TO показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 19.61%.

GWO-PQ.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.66%
1 год
9.89%
3 года*
11.08%
5 лет*
3.63%
10 лет*
5.33%

XDIV.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
4.14%
С начала года
19.61%
6 месяцев
18.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWO-PQ.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)2025
GWO-PQ.TO
Great-West Lifeco Inc.		1.17%9.81%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		19.61%16.50%

Correlation

The correlation between GWO-PQ.TO and XDIV.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifeco Inc.

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с GWO-PQ.TO:
GWO-PQ.TO с SLFGWO-PQ.TO с RY
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

GWO-PQ.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWO-PQ.TO
Ранг доходности на риск GWO-PQ.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO-PQ.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO-PQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO-PQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO-PQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO-PQ.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWO-PQ.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifeco Inc. (GWO-PQ.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWO-PQ.TOXDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWO-PQ.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWO-PQ.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

5.02

-4.58

Просадки

Сравнение просадок GWO-PQ.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка GWO-PQ.TO за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -2.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWO-PQ.TO и XDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWO-PQ.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-2.33%

-33.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.88%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.54%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-0.41%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GWO-PQ.TO и XDIV.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWO-PQ.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

7.92%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

7.92%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

7.92%

+4.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWO-PQ.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность GWO-PQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности XDIV.TO в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWO-PQ.TO
Great-West Lifeco Inc.		5.61%5.52%5.98%6.65%6.54%5.06%5.13%5.30%5.76%5.21%5.34%5.52%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.27%3.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GWO-PQ.TO and XDIV.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWO-PQ.TO и XDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор