PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWO-PQ.TO с RY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GWO-PQ.TO с RY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWO-PQ.TO (Great-West Lifeco Inc.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GWO-PQ.TO in Insurance - Life, RY in Banks - Diversified. Over the past 10 years, GWO-PQ.TO returned 5.33%/yr vs 17.41%/yr for RY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWO-PQ.TO и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Great-West Lifeco Inc. (GWO-PQ.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GWO-PQ.TO торгуется в CAD, в то время как RY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GWO-PQ.TO показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 17.22%. За последние 10 лет акции GWO-PQ.TO уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 5.33% против 17.41% соответственно.

GWO-PQ.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.66%
1 год
9.89%
3 года*
11.08%
5 лет*
3.63%
10 лет*
5.33%

RY

1 день
-0.27%
1 месяц
9.22%
С начала года
17.22%
6 месяцев
22.18%
1 год
60.51%
3 года*
34.77%
5 лет*
20.92%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWO-PQ.TO и RY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWO-PQ.TO
Great-West Lifeco Inc.		1.17%14.52%18.43%5.04%-17.89%6.47%9.03%14.71%-4.34%8.03%
RY
Royal Bank of Canada		17.22%39.58%34.43%10.24%-1.45%32.90%6.59%14.27%-5.49%16.99%

Correlation

The correlation between GWO-PQ.TO and RY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г.

0.11

The correlation between GWO-PQ.TO and RY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifeco Inc.

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с GWO-PQ.TO:
GWO-PQ.TO с SLFGWO-PQ.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO

Доходность на риск

GWO-PQ.TO vs. RY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWO-PQ.TO
Ранг доходности на риск GWO-PQ.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO-PQ.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO-PQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO-PQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO-PQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO-PQ.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг доходности на риск RY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWO-PQ.TO c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifeco Inc. (GWO-PQ.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWO-PQ.TORYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
4.38

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
6.31

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.81

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

7.47

-5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

27.79

-22.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWO-PQ.TO vs. RY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWO-PQ.TO на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа RY равного 4.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWO-PQ.TO и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWO-PQ.TORYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

4.38

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.40

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.04

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.92

-0.48

Просадки

Сравнение просадок GWO-PQ.TO и RY

Максимальная просадка GWO-PQ.TO за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки RY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWO-PQ.TO и RY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWO-PQ.TORYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-34.16%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.88%

-8.14%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.50%

-15.65%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-20.60%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

-34.16%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.27%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-5.26%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.18%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GWO-PQ.TO и RY

Текущая волатильность для Great-West Lifeco Inc. (GWO-PQ.TO) составляет 2.41%, в то время как у Royal Bank of Canada (RY) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что GWO-PQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWO-PQ.TORYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

4.31%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

10.76%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

13.89%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

15.04%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

16.82%

-4.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWO-PQ.TO и RY

Дивидендная доходность GWO-PQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности RY в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWO-PQ.TO
Great-West Lifeco Inc.		5.61%5.52%5.98%6.65%6.54%5.06%5.13%5.30%5.76%5.21%5.34%5.52%
RY
Royal Bank of Canada		2.39%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWO-PQ.TO и RY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great-West Lifeco Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
33.93B
(GWO-PQ.TO) Общая выручка
(RY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GWO-PQ.TO значения в CAD, RY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GWO-PQ.TO and RY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWO-PQ.TO и RY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор