Сравнение GWMIX с FMBIX
GWMIX (AMG GW&K Municipal Bond Fund) and FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) are both Municipal Bonds funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GWMIX charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for FMBIX.
Доходность
Сравнение доходности GWMIX и FMBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GWMIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 2.34%
FMBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GWMIX и FMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMIX AMG GW&K Municipal Bond Fund | 0.92% | 5.52% | 0.04% | 6.04% | -7.45% | 4.19% | 4.70% | 1.66% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.60% | 1.32% | 5.89% | -10.00% | 1.14% | 3.10% | 1.48% |
Correlation
The correlation between GWMIX and FMBIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between GWMIX and FMBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWMIX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск
GWMIX
FMBIX
Сравнение GWMIX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWMIX | FMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWMIX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GWMIX и FMBIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWMIX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GWMIX и FMBIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWMIX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | — | — |
Сравнение комиссий GWMIX и FMBIX
GWMIX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWMIX и FMBIX
Дивидендная доходность GWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.70% | 2.60% | 2.29% | 1.17% | 1.28% | 1.59% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWMIX AMG GW&K Municipal Bond Fund | 2.72% | 2.86% | 2.60% | 2.11% | 1.89% | 5.75% | 1.82% | 2.19% | 1.88% | 1.64% | 3.38% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
GWMIX and FMBIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GWMIX и FMBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор