Сравнение GWILX с GTLOX
GWILX (Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio) and GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) are both mutual funds - GWILX is a Large Cap Value Equities fund managed by Glenmede, while GTLOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Glenmede. Over the past 10 years, GWILX returned 10.67%/yr vs 12.78%/yr for GTLOX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GWILX и GTLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWILX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у GTLOX с доходностью 20.11%. За последние 10 лет акции GWILX уступали акциям GTLOX по среднегодовой доходности: 10.67% против 12.78% соответственно.
GWILX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 10.67%
GTLOX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам GWILX и GTLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWILX Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio | 0.58% | 8.19% | 15.76% | 17.36% | -13.71% | 24.45% | 7.84% | 26.88% | -8.65% | 22.90% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 20.11% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -7.97% | 24.78% |
Correlation
The correlation between GWILX and GTLOX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.95 |
The correlation between GWILX and GTLOX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.95 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWILX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск
GWILX
GTLOX
Сравнение GWILX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio (GWILX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWILX | GTLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.45 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 5.19 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 21.73 | -20.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWILX и GTLOX
Максимальная просадка GWILX за все время составила -38.22%, что меньше максимальной просадки GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWILX и GTLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWILX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -54.09% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -7.47% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.73% | -32.85% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -32.85% | +7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -38.15% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -2.23% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -8.31% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 1.77% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWILX и GTLOX
Текущая волатильность для Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio (GWILX) составляет 4.95%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GWILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWILX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 6.40% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 11.64% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 14.75% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 21.97% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 20.94% | -1.81% |
Сравнение комиссий GWILX и GTLOX
И GWILX, и GTLOX имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWILX и GTLOX
Дивидендная доходность GWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 93.28%, что больше доходности GTLOX в 14.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 14.90% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
GWILX Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio | 93.28% | 94.11% | 13.95% | 5.36% | 3.42% | 21.17% | 0.94% | 0.92% | 4.73% | 1.17% | 1.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GWILX and GTLOX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLOX has higher volatility (6.40%) compared to GWILX (4.95%). In terms of maximum drawdown, GWILX dropped -38.22% vs GTLOX's -54.09%.
GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWILX и GTLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор