- ISIN
- US3786906228
- Эмитент
- Glenmede
- Дата выпуска
- 22 дек. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GWILX
Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio (GWILX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции GWILX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GWILX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,335.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio (GWILX) показал доход в 1.96% с начала года и 9.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GWILX составила 10.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 10.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GWILX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GWILX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.92% | -3.31% | -4.48% | 6.67% | 1.50% | 1.03% | 1.96% | ||||||
| 2025 | 6.16% | -2.26% | -5.75% | -2.69% | 4.58% | 3.20% | 0.85% | 5.22% | -0.96% | -0.25% | 1.57% | -1.07% | 8.19% |
| 2024 | 0.40% | 3.69% | 4.96% | -5.07% | 2.68% | 0.50% | 2.79% | 2.42% | 2.24% | -0.67% | 5.99% | -4.56% | 15.76% |
| 2023 | 5.81% | -2.29% | 1.85% | -0.88% | -2.26% | 6.58% | 3.17% | -1.52% | -3.42% | -3.94% | 7.09% | 6.93% | 17.36% |
| 2022 | -4.24% | -1.60% | 1.96% | -6.53% | 0.82% | -9.52% | 6.47% | -3.12% | -8.63% | 10.07% | 7.01% | -5.10% | -13.71% |
| 2021 | 1.00% | 3.73% | 6.89% | 3.95% | 3.03% | 0.10% | 0.73% | 1.98% | -4.86% | 3.85% | -3.89% | 6.27% | 24.45% |
Метрики бенчмарка
Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio has an annualized alpha of -1.92%, beta of 0.96, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 103.30% of S&P 500 Index downside but only 91.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.92%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 91.01%
- Участие в снижении
- 103.30%
Комиссия
Комиссия GWILX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GWILX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio (GWILX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GWILX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.93 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 13.52 | -11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 92.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.15 | $8.18 | $2.15 | $0.81 | $0.47 | $3.45 | $0.15 | $0.14 | $0.56 | $0.16 | $0.16 |
Дивидендный доход | 92.02% | 94.11% | 13.95% | 5.36% | 3.42% | 21.17% | 0.94% | 0.92% | 4.73% | 1.17% | 1.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $8.10 | $8.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $2.04 | $2.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.70 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.33 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $3.30 | $3.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio показал максимальную просадку в 38.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio составляет 4.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -38.22%март 2020 г. | 1mo 8d | 8mo 6d | 9mo 14dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.73%апр. 2025 г. | 3mo 22d | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -23.83%сент. 2022 г. | 8mo 24d | 1y 3mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.34%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 7mo 2d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.38%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 19d | 1mo 25dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| GWILX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -56.78% | +18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -9.10% | -4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.73% | -18.90% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -25.43% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -33.92% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -0.74% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -10.72% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 1.97% | +2.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GWILX
Добавьте Glenmede Women in Leadership U.S. Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GWILX