PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVPIX с SMPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GVPIX (ProFunds U.S. Government Plus ProFund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) are both mutual funds - GVPIX is a Leveraged Bonds fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, GVPIX returned -5.12%/yr vs 47.91%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. GVPIX charges 1.41%/yr vs 1.49%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности GVPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds U.S. Government Plus ProFund (GVPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVPIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 80.61%. За последние 10 лет акции GVPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -5.12% против 47.91% соответственно.

GVPIX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.19%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-3.08%
1 год
0.85%
3 года*
-6.24%
5 лет*
-11.58%
10 лет*
-5.12%

SMPIX

1 день
-0.81%
1 месяц
28.22%
С начала года
80.61%
6 месяцев
78.76%
1 год
179.15%
3 года*
89.40%
5 лет*
55.00%
10 лет*
47.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVPIX
ProFunds U.S. Government Plus ProFund		-1.98%1.62%-14.10%-1.95%-41.27%-7.66%20.67%18.36%-5.23%9.92%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		80.61%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between GVPIX and SMPIX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.21

The correlation between GVPIX and SMPIX shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds U.S. Government Plus ProFund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с GVPIX:
GVPIX с ULPIXGVPIX с BLPIXGVPIX с TEPIXGVPIX с OTPIXGVPIX с UOPIXGVPIX с BIPIXGVPIX с BTCFX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с PRMTXSMPIX с TTIIX

Доходность на риск

GVPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVPIX
Ранг доходности на риск GVPIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVPIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVPIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds U.S. Government Plus ProFund (GVPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
3.96

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
3.83

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.51

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

8.10

-7.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

24.45

-23.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVPIX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVPIXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

3.96

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.17

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.20

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.09

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GVPIX и SMPIX

Максимальная просадка GVPIX за все время составила -64.42%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.42%

-94.09%

+29.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-22.72%

+12.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.80%

-94.09%

+70.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.38%

-94.09%

+37.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.42%

-94.09%

+29.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.19%

-70.61%

+8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.48%

-57.56%

+35.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

7.51%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GVPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds U.S. Government Plus ProFund (GVPIX) составляет 3.36%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что GVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

15.54%

-12.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

35.43%

-27.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

46.65%

-34.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

332.56%

-312.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

237.14%

-217.37%

Сравнение комиссий GVPIX и SMPIX

GVPIX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии SMPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVPIX и SMPIX

Дивидендная доходность GVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности SMPIX в 7.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVPIX
ProFunds U.S. Government Plus ProFund		2.28%2.69%2.35%2.75%0.00%0.00%0.05%0.84%0.65%0.00%0.00%0.00%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.21%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

GVPIX and SMPIX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (15.54%) compared to GVPIX (3.36%). In terms of maximum drawdown, GVPIX dropped -64.42% vs SMPIX's -94.09%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор