- ISIN
- US74318A6203
- CUSIP
- 74318A620
- Эмитент
- ProFunds
- Дата выпуска
- 30 апр. 2002 г.
- Категория
- Leveraged Bonds
- Минимальные инвестиции
- $15,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GVPIX
ProFunds U.S. Government Plus ProFund (GVPIX) снизился на 2.0% с начала года. Текущая цена акции GVPIX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GVPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $540.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProFunds U.S. Government Plus ProFund (GVPIX) показал доход в -1.98% с начала года и 0.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GVPIX составила -5.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
ProFunds U.S. Government Plus ProFund
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- -11.58%
- 10 лет*
- -5.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность GVPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GVPIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 нояб. 2007 г. с доходностью +36.6%, в то время как худший день был 12 нояб. 2007 г. с доходностью -27.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.96% | 5.41% | -5.15% | -1.30% | 0.38% | -0.10% | -1.98% | ||||||
| 2025 | -0.22% | 7.01% | -1.97% | -1.92% | -4.29% | 2.68% | -1.78% | -0.35% | 4.18% | 1.54% | 0.10% | -2.83% | 1.62% |
| 2024 | -3.36% | -2.80% | 0.28% | -8.55% | 2.90% | 1.82% | 4.18% | 2.64% | 2.06% | -6.90% | 1.90% | -8.06% | -14.10% |
| 2023 | 7.50% | -5.61% | 5.41% | -0.08% | -3.65% | -0.13% | -3.26% | -4.20% | -10.05% | -7.33% | 11.93% | 10.27% | -1.95% |
| 2022 | -5.61% | -1.91% | -7.24% | -12.74% | -2.93% | -2.28% | 3.07% | -5.68% | -11.10% | -8.68% | 8.37% | -3.40% | -41.27% |
| 2021 | -5.59% | -7.69% | -7.75% | 3.25% | 0.35% | 5.62% | 4.99% | -0.52% | -4.20% | 4.08% | 4.18% | -3.27% | -7.66% |
Метрики бенчмарка
ProFunds U.S. Government Plus ProFund has an annualized alpha of 7.19%, beta of -0.31, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2003.
- This fund tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -26.40%), but participation in market rallies was also limited (-5.97%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.31 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.19%
- Бета
- -0.31
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- -5.97%
- Участие в снижении
- -26.40%
Комиссия
Комиссия GVPIX составляет 1.41%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GVPIX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProFunds U.S. Government Plus ProFund (GVPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GVPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.98 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 13.78 | -13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProFunds U.S. Government Plus ProFund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.87 | $0.77 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.52 | $0.34 |
Дивидендный доход | 2.28% | 2.69% | 2.35% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.84% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProFunds U.S. Government Plus ProFund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.06 | $0.08 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.05 | $0.87 |
| 2024 | $0.12 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.01 | $0.00 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.12 | $0.11 | $0.44 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.10 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProFunds U.S. Government Plus ProFund показал максимальную просадку в 64.42%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProFunds U.S. Government Plus ProFund составляет 62.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -64.42%окт. 2023 г. | 3y 7mo | — | 6y 2moмарт 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -38.03%апр. 2010 г. | 1y 3mo | 1y 5mo | 2y 9moдек. 2008 г. - сент. 2011 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -29.49%нояб. 2007 г. | 2y 4mo | 14d | 2y 4moиюль 2005 г. - нояб. 2007 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -27.95%авг. 2013 г. | 1y 26d | 1y 3mo | 2y 4moиюль 2012 г. - дек. 2014 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.56%нояб. 2018 г. | 2y 3mo | 9mo 7d | 3y 26dиюль 2016 г. - авг. 2019 г. |
Показатели просадок
| GVPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.42% | -56.78% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -9.10% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.80% | -18.90% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.38% | -25.43% | -30.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.42% | -33.92% | -30.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.19% | -0.33% | -61.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.48% | -10.72% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 1.97% | +2.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GVPIX
Добавьте ProFunds U.S. Government Plus ProFund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GVPIX