PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProFunds U.S. Government Plus ProFund (GVPIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProFunds U.S. Government Plus ProFund (GVPIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74318A6203

CUSIP

74318A620

Эмитент

ProFunds

Дата выпуска

30 апр. 2002 г.

Категория

Leveraged Bonds, Leveraged

Минимальные инвестиции

$15,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GVPIX составляет 1.41%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds U.S. Government Plus ProFund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ProFunds U.S. Government Plus ProFund (GVPIX) показал доход в -1.97% с начала года и -3.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GVPIX составила -3.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GVPIX

С начала года

-1.97%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-9.44%

1 год

-3.83%

3 года

-11.90%

5 лет

-15.59%

10 лет

-3.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GVPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.22%7.01%-1.97%-1.92%-4.52%-1.97%
2024-3.11%-2.80%0.28%-8.29%3.22%2.19%4.60%2.33%2.37%-6.90%1.87%-7.62%-12.29%
20237.50%-5.61%5.41%-0.28%-3.46%-0.13%-3.26%-4.20%-10.05%-6.67%11.93%9.98%-1.51%
2022-5.61%-1.91%-7.24%-12.74%-2.93%-2.28%3.07%-5.68%-11.10%-8.68%8.37%-3.40%-41.27%
2021-5.59%-7.69%-7.75%3.25%0.35%5.62%4.99%-0.52%-4.20%4.08%4.18%-3.27%-7.66%
202010.74%10.00%8.83%1.42%-3.81%0.24%6.78%-8.44%0.65%-5.92%2.39%-1.79%20.67%
20190.60%-1.66%7.14%-2.84%9.58%1.06%0.13%15.76%-3.96%-1.77%-0.52%-4.59%18.36%
2018-4.83%-4.31%4.02%-3.28%2.55%0.83%-1.98%1.51%-4.03%-4.28%2.17%7.11%-5.24%
20170.25%2.24%-1.18%1.83%2.22%1.09%-1.30%4.36%-3.20%-0.31%1.14%2.59%9.92%
20166.84%3.87%0.02%-1.18%0.78%9.44%3.11%-1.14%-2.13%-6.67%-11.50%0.14%-0.18%
201513.94%-8.47%1.54%-5.01%-3.75%-5.73%5.61%-1.05%2.14%-1.12%-1.30%-0.68%-5.56%
20148.02%0.74%0.95%2.47%3.85%-0.37%0.93%6.37%-2.90%3.71%4.03%4.22%36.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GVPIX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GVPIX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVPIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVPIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVPIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVPIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVPIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProFunds U.S. Government Plus ProFund (GVPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProFunds U.S. Government Plus ProFund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.15
  • За 5 лет: -0.73
  • За 10 лет: -0.18
  • За всё время: 0.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProFunds U.S. Government Plus ProFund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.18$1.39$1.30$0.00$0.00$0.03$0.52$0.34$0.00$0.00$0.00$0.01

Дивидендный доход

3.74%4.27%3.36%0.00%0.00%0.05%0.84%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProFunds U.S. Government Plus ProFund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.08$0.09$0.10$0.06$0.00$0.32
2024$0.12$0.10$0.10$0.10$0.11$0.27$0.11$0.11$0.11$0.10$0.08$0.08$1.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.09$0.12$0.11$0.44$0.12$0.12$0.12$0.09$0.10$1.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.03$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2019$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.04$0.04$0.02$0.02$0.03$0.52
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.03$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.34
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProFunds U.S. Government Plus ProFund показал максимальную просадку в 64.30%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProFunds U.S. Government Plus ProFund составляет 61.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.3%10 мар. 2020 г.91319 окт. 2023 г.———
-37.94%22 дек. 2008 г.3225 апр. 2010 г.37222 сент. 2011 г.694
-27.95%26 июл. 2012 г.26921 авг. 2013 г.33316 дек. 2014 г.602
-26.56%11 июл. 2016 г.5862 нояб. 2018 г.1886 авг. 2019 г.774
-22.03%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.25227 июн. 2016 г.354
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...