Сравнение GVLE с GBIL
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - GVLE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. GVLE is actively managed, while GBIL is passively managed. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 2.03%.
GVLE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.87M | $51.96M | $68.61M | |
| $199.05K | $189.31K | $106.49K |
Сравнение доходности по годам GVLE и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 21.21% | 4.29% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 2.03% | 0.52% |
Correlation
The correlation between GVLE and GBIL is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GVLE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GBIL
Сравнение GVLE c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLE | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 93.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 188.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2,263.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLE и GBIL
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -0.76% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -0.04% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и GBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 0.21% | +13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 0.58% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 0.47% | +13.57% |
Сравнение комиссий GVLE и GBIL
GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и GBIL
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GBIL в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.67% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 0.96% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and GBIL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.
GBIL has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.96% for GVLE.
GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while GBIL is Government Bonds. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.12% for GBIL.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор