PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVLE с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GVLE и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLE показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 2.03%.


GVLE

1 день
-0.20%
1 месяц
4.39%
6 месяцев
17.42%
С начала года
21.21%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

GBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.72%
С начала года
2.03%
1 год
3.76%
3 года*
4.55%
5 лет*
3.44%
10 лет*
Всё время*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$56.87M$51.96M$68.61M
$199.05K$189.31K$106.49K

Сравнение доходности по годам GVLE и GBIL


Correlation

The correlation between GVLE and GBIL is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Value Opportunities ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Доходность на риск

GVLE vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GVLE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GVLE c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GVLEGBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

93.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

188.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,263.03

GVLE vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVLE и GBIL

Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и GBIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GVLEGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.88%

-0.76%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-0.04%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLE и GBIL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GVLEGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

0.21%

+13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

0.58%

+13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

0.47%

+13.57%

Сравнение комиссий GVLE и GBIL

GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLE и GBIL

Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GBIL в 3.67%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
3.67%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%
GVLE
Goldman Sachs Value Opportunities ETF
0.96%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GVLE and GBIL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.

GBIL has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.96% for GVLE.

GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while GBIL is Government Bonds. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.12% for GBIL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLE и GBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор