Сравнение GVLE с DFLV
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.22%/yr for DFLV.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и DFLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVLE показывает доходность 21.21%, а DFLV немного выше – 21.70%.
GVLE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DFLV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 13.78%
- С начала года
- 21.70%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.52M | $29.26M | $30.59M | |
| $199.05K | $189.31K | $106.49K |
Сравнение доходности по годам GVLE и DFLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 21.21% | 4.29% |
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 21.70% | 3.73% |
Correlation
The correlation between GVLE and DFLV is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLE vs. DFLV — Ранг доходности на риск
GVLE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFLV
Сравнение GVLE c DFLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLE | DFLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLE и DFLV
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки DFLV в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и DFLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | DFLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -16.80% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.13% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -2.95% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и DFLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | DFLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 11.16% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 14.06% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 14.06% | -0.02% |
Сравнение комиссий GVLE и DFLV
GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFLV в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и DFLV
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DFLV в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 1.34% | 1.61% | 1.65% | 1.72% | 0.11% |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 0.96% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and DFLV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFLV is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.
DFLV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.96% for GVLE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Dimensional. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.22% for DFLV.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и DFLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор