PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVLE с BPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GVLE и BPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GVLE

1 день
-2.20%
1 месяц
1.23%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.74%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BPH

1 день
-1.59%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLE и BPH


Correlation

The correlation between GVLE and BPH is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Value Opportunities ETF

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Доходность на риск

Сравнение GVLE c BPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GVLE vs. BPH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVLEBPHРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

2.77

-0.64

Просадки

Сравнение просадок GVLE и BPH

Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и BPH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GVLEBPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.88%

-2.35%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.59%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-1.01%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLE и BPH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GVLEBPHРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

24.64%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

24.64%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

24.64%

-10.78%

Сравнение комиссий GVLE и BPH

GVLE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLE и BPH

Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF
0.00%0.00%
GVLE
Goldman Sachs Value Opportunities ETF
1.05%1.16%

Часто задаваемые вопросы


GVLE and BPH have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for GVLE.

GVLE has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for BPH.

GVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Precidian. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.19% for BPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLE и BPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор