PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVIP с GSLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVIP и GSLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVIP и GSLC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
-5.92%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%25.79%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
-5.21%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у GSLC с доходностью -5.21%.


GVIP

1 день
4.35%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-4.60%
1 год
24.04%
3 года*
24.28%
5 лет*
8.97%
10 лет*

GSLC

1 день
2.88%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-3.45%
1 год
14.87%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.77%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Сравнение комиссий GVIP и GSLC

GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%.


Доходность на риск

GVIP vs. GSLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 7171
Ранг коэф-та Мартина

GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c GSLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVIPGSLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.82

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.29

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.27

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

5.79

+1.15

GVIP vs. GSLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSLC равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и GSLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVIPGSLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.82

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.74

-0.03

Корреляция

Корреляция между GVIP и GSLC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и GSLC

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GSLC в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
0.36%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%0.00%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
1.06%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GVIP и GSLC

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и GSLC.


Загрузка...

Показатели просадок


GVIPGSLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-33.69%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.27%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-24.90%

-12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-6.89%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-4.45%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.69%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и GSLC

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVIPGSLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

5.29%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

9.35%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

18.16%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

16.64%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

17.67%

+4.01%