Сравнение GVALX с SHXPX
GVALX (Gotham Large Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. GVALX charges 1.05%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности GVALX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GVALX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVALX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GVALX Gotham Large Value Fund | -0.32% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between GVALX and SHXPX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVALX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
GVALX
SHXPX
Сравнение GVALX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVALX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVALX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 8.85 | -8.27 |
Просадки
Сравнение просадок GVALX и SHXPX
Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVALX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -0.13% | -38.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.13% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -0.03% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVALX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVALX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 2.95% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 2.95% | +12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 2.95% | +16.55% |
Сравнение комиссий GVALX и SHXPX
GVALX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVALX и SHXPX
Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVALX Gotham Large Value Fund | 10.80% | 11.81% | 10.72% | 9.77% | 7.59% | 18.49% | 1.61% | 2.40% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVALX and SHXPX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GVALX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор