PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVALX с AVERX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GVALX (Gotham Large Value Fund) and AVERX (Ave Maria Value Focused Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, GVALX returned 19.87% vs 13.95% for AVERX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVALX charges 1.05%/yr vs 1.26%/yr for AVERX.

Доходность

Сравнение доходности GVALX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 11.32%.

GVALX

1 день
0.32%
1 месяц
0.32%
С начала года
9.89%
6 месяцев
8.57%
1 год
19.87%
3 года*
15.81%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—

AVERX

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.10%
С начала года
11.32%
6 месяцев
9.55%
1 год
13.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVALX и AVERX

2026 (YTD)2025
GVALX
Gotham Large Value Fund		9.89%16.18%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		11.32%0.37%

Correlation

The correlation between GVALX and AVERX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.52

The correlation between GVALX and AVERX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GONIXGVALX с GTRFXGVALX с GVALGVALX с GENIXGVALX с GARIXGVALX с ACTIX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с QRVLXAVERX с AVLVXAVERX с MDDAXAVERX с FDETXAVERX с SAIFXAVERX с AVALXAVERX с TORYX

Доходность на риск

GVALX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг доходности на риск AVERX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVERX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVERX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVERX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVERX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVERX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVALXAVERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.65

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.01

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

0.95

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

2.55

+6.33

GVALX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа AVERX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и AVERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVALX и AVERX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки AVERX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и AVERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-13.39%

-25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-13.39%

+5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-13.39%

+11.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.97%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.99%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и AVERX

Текущая волатильность для Gotham Large Value Fund (GVALX) составляет 3.23%, в то время как у Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что GVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

5.05%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

14.62%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

19.49%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

18.86%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

18.86%

+0.60%

Сравнение комиссий GVALX и AVERX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и AVERX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности AVERX в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.37%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVALX
Gotham Large Value Fund		10.75%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%

Часто задаваемые вопросы

GVALX and AVERX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVERX has higher volatility (5.05%) compared to GVALX (3.23%). In terms of maximum drawdown, GVALX dropped -38.56% vs AVERX's -13.39%.

GVALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVALX и AVERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор