PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVALX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Large Value Fund (GVALX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности GVALX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVALX и AVERX

2026 (YTD)2025
GVALX
Gotham Large Value Fund		3.27%15.84%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

GVALX

1 день
1.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
3.27%
6 месяцев
6.17%
1 год
14.57%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GVALGVALX с GONIXGVALX с GENIXGVALX с GARIXGVALX с GTRFXGVALX с ACTIX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий GVALX и AVERX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
GVALX
Gotham Large Value Fund

Доходность на риск

GVALX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.17

-0.62

Корреляция

Корреляция между GVALX и AVERX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и AVERX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		11.44%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVALX и AVERX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVALXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-11.33%

-27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-6.66%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.39%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVALXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

19.13%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

19.13%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

19.13%

+0.53%