Сравнение GUSTX с CFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Commerce Short Term Government Fund (CFSTX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. CFSTX управляется Commerce. Фонд был запущен 11 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и CFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и CFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
CFSTX Commerce Short Term Government Fund | 0.04% | 5.25% | 3.12% | 4.28% | -6.59% | -1.19% | 3.09% | 3.56% | 1.01% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у CFSTX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям CFSTX по среднегодовой доходности: -13.82% против 1.27% соответственно.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
CFSTX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и CFSTX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CFSTX в 0.68%.
Доходность на риск
GUSTX vs. CFSTX — Ранг доходности на риск
GUSTX
CFSTX
Сравнение GUSTX c CFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Commerce Short Term Government Fund (CFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | CFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 1.90 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 3.00 | +7.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 1.37 | +5.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 2.79 | +17.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.55 | 11.07 | +47.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | CFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 1.90 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.42 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.65 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 1.14 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и CFSTX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и CFSTX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности CFSTX в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
CFSTX Commerce Short Term Government Fund | 2.17% | 2.26% | 1.62% | 2.05% | 1.30% | 1.53% | 1.99% | 2.44% | 1.94% | 1.61% | 1.69% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и CFSTX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки CFSTX в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и CFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | CFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -9.02% | -70.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -1.33% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -9.02% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | -9.02% | -70.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -0.97% | -76.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -0.97% | -34.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.33% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и CFSTX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | CFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 0.60% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 1.19% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 1.84% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 2.31% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 1.95% | +23.49% |