Сравнение GUSH с BRKL
GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and BRKL (Corgi BRKB 2x Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. GUSH is passively managed, while BRKL is actively managed. Their -0.42 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.45%/yr for BRKL.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и BRKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GUSH
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- 13.41%
- 6 месяцев
- 24.52%
- С начала года
- 59.61%
- 1 год
- 59.24%
- 3 года*
- -0.49%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- -36.18%
- Всё время*
- -42.61%
BRKL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20K | $16.10K | $16.10K | |
| $36.78M | $35.00M | $31.67M |
Сравнение доходности по годам GUSH и BRKL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 13.41% |
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | 4.11% |
Correlation
The correlation between GUSH and BRKL is -0.42, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSH vs. BRKL — Ранг доходности на риск
GUSH
BRKL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GUSH c BRKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Corgi BRKB 2x Daily ETF (BRKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSH | BRKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSH и BRKL
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BRKL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и BRKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSH | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -7.03% | -92.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | 0.00% | -99.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.99% | -3.57% | -89.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и BRKL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSH | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.19% | 29.20% | +27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.42% | 29.20% | +38.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.80% | 29.20% | +63.60% |
Сравнение комиссий GUSH и BRKL
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BRKL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и BRKL
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как BRKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.37% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
GUSH and BRKL have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
GUSH has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for BRKL.
They also come from different issuers: Direxion and Corgi. Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.45% for BRKL.
Подберите оптимальное распределение для GUSH и BRKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор