Сравнение GUSE с DMAY
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. GUSE is actively managed, while DMAY is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и DMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 3.39%.
GUSE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSE и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 9.19% | 2.91% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 3.39% | 2.10% |
Correlation
The correlation between GUSE and DMAY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. DMAY — Ранг доходности на риск
GUSE
DMAY
Сравнение GUSE c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSE | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.85 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок GUSE и DMAY
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и DMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -13.90% | +5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -1.28% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -2.24% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и DMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 4.89% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 9.03% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 8.44% | +5.64% |
Сравнение комиссий GUSE и DMAY
GUSE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и DMAY
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.67% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, GUSE and DMAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GUSE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUSE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.
GUSE has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for DMAY.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.85% for DMAY.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и DMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор