Сравнение GUSA с AFOS
GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, GUSA returned 21.87% vs 83.17% for AFOS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GUSA charges 0.11%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности GUSA и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSA показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
GUSA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSA и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 8.07% | 12.78% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between GUSA and AFOS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSA vs. AFOS — Ранг доходности на риск
GUSA
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GUSA c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSA | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSA и AFOS
Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSA | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -11.52% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -11.52% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -2.33% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -1.43% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSA и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSA | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 21.58% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 21.58% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 21.58% | -4.30% |
Сравнение комиссий GUSA и AFOS
GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSA и AFOS
Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 1.00% | 0.99% | 1.16% | 1.36% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSA and AFOS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 21.87% for GUSA. On fees, GUSA is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 21.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GUSA is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
GUSA has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.11% for GUSA and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для GUSA и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор