PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с IQDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с IQDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and IQDY (FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund) are both exchange-traded funds - GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while IQDY is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GUNR returned 10.94%/yr vs 11.68%/yr for IQDY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.47%/yr for IQDY.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и IQDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GUNR показывает доходность 18.89%, а IQDY немного ниже – 18.64%. За последние 10 лет акции GUNR уступали акциям IQDY по среднегодовой доходности: 10.94% против 11.68% соответственно.

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%

IQDY

1 день
0.59%
1 месяц
5.34%
С начала года
18.64%
6 месяцев
21.05%
1 год
41.80%
3 года*
24.80%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и IQDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		18.64%37.44%5.97%23.45%-15.78%12.00%9.54%27.27%-20.04%24.06%

Correlation

The correlation between GUNR and IQDY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2013 г.

0.70

Over the past year, the correlation between GUNR and IQDY has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GUNR и IQDY

Секторы
GUNR
IQDY

Сырьевые материалы

44.3%
7.8%

Энергетика

30.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

11.4%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
3.4%

Финансовые услуги

2.6%
26.3%

Промышленность

2.3%
14.5%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.5%

Технологии

0.5%
18.2%

Недвижимость

0.2%
1.0%

Потребительский циклический сектор

0.2%
8.8%

Здравоохранение

-

5.4%

Сырьевые материалы

GUNR
44.3%
IQDY
7.8%

Энергетика

GUNR
30.6%
IQDY
7.6%

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.4%
IQDY
3.5%

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
IQDY
3.4%

Финансовые услуги

GUNR
2.6%
IQDY
26.3%

Промышленность

GUNR
2.3%
IQDY
14.5%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.6%
IQDY
3.5%

Технологии

GUNR
0.5%
IQDY
18.2%

Недвижимость

GUNR
0.2%
IQDY
1.0%

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
IQDY
8.8%

Здравоохранение

GUNR

-

IQDY
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с IQDY:
IQDY с VYMIIQDY с IQDGIQDY с DVYEIQDY с IDHQIQDY с VXUSIQDY с IEIIQDY с SCHD

Доходность на риск

GUNR vs. IQDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IQDY
Ранг доходности на риск IQDY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c IQDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRIQDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.64

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.53

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

4.03

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.95

15.83

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. IQDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQDY равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и IQDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRIQDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.50

-0.18

Просадки

Сравнение просадок GUNR и IQDY

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки IQDY в -39.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и IQDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRIQDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-39.60%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-10.42%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-14.76%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-33.03%

+8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-39.60%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.30%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-9.10%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.65%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и IQDY

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 4.23%, в то время как у FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRIQDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.66%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

13.40%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.91%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

17.81%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

18.42%

+2.00%

Сравнение комиссий GUNR и IQDY

GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IQDY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и IQDY

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности IQDY в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		2.75%3.26%6.95%6.45%5.52%3.89%2.62%3.85%5.97%3.57%3.77%4.08%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and IQDY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDY has higher volatility (5.66%) compared to GUNR (4.23%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs IQDY's -39.60%.

On 10-year performance, IQDY leads with 11.68% vs 10.94% for GUNR. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IQDY has performed better with a 11.68% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.47% for IQDY.

IQDY has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.25% for GUNR.

GUNR is categorized as Commodity Producers Equities, while IQDY is Foreign Large Cap Equities. GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while IQDY tracks Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.47% for IQDY.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и IQDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор