Сравнение GUNR с COPA
GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and COPA (Themes Copper Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds - GUNR tracks the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index while COPA tracks the BITA Global Copper Mining Select Index. Both are passively managed. Over the past year, GUNR returned 41.20% vs 119.17% for COPA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for COPA.
Доходность
Сравнение доходности GUNR и COPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUNR показывает доходность 18.89%, что значительно ниже, чем у COPA с доходностью 24.62%.
GUNR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 18.89%
- 6 месяцев
- 20.95%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 10.94%
COPA
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 16.31%
- С начала года
- 24.62%
- 6 месяцев
- 38.03%
- 1 год
- 119.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUNR и COPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 18.89% | 30.03% | -10.44% |
COPA Themes Copper Miners ETF | 24.62% | 100.86% | -14.59% |
Correlation
The correlation between GUNR and COPA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between GUNR and COPA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUNR vs. COPA — Ранг доходности на риск
GUNR
COPA
Сравнение GUNR c COPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Themes Copper Miners ETF (COPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUNR | COPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.44 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.08 | 4.27 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.95 | 14.24 | +8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUNR | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 3.08 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.50 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок GUNR и COPA
Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки COPA в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и COPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUNR | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.64% | -34.72% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -28.05% | +21.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -3.52% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -9.60% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 8.40% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUNR и COPA
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 4.23%, в то время как у Themes Copper Miners ETF (COPA) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUNR | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 14.18% | -9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 33.11% | -20.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 38.99% | -23.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 38.09% | -19.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 38.09% | -17.67% |
Сравнение комиссий GUNR и COPA
GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии COPA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUNR и COPA
Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности COPA в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.42% | 4.26% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.25% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
GUNR and COPA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPA has higher volatility (14.18%) compared to GUNR (4.23%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs COPA's -34.72%.
On 1-year performance, COPA leads with 119.17% vs 41.20% for GUNR. On fees, COPA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 119.17% return vs 41.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.
COPA has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.25% for GUNR.
GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while COPA tracks BITA Global Copper Mining Select Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Themes. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.35% for COPA.
COPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUNR и COPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор