PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с BCIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с BCIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and BCIM (abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while BCIM is a Metals fund tracking the Bloomberg Industrial Metals. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.41%/yr for BCIM.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и BCIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GUNR

1 день
-0.69%
1 месяц
0.04%
С начала года
19.20%
6 месяцев
21.67%
1 год
41.45%
3 года*
14.42%
5 лет*
9.93%
10 лет*
11.17%

BCIM

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и BCIM

2026 (YTD)20252024202320222021
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		19.20%30.03%-8.37%-2.40%14.83%9.27%
BCIM
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF		0.00%10.71%3.30%-9.68%-3.29%4.17%

Correlation

The correlation between GUNR and BCIM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.50

Over the past year, the correlation between GUNR and BCIM has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с BCIM:
BCIM с SETMBCIM с HGERBCIM с SEABCIM с GCCBCIM с DAPPBCIM с URNMBCIM с PDBC

Доходность на риск

GUNR vs. BCIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BCIM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c BCIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRBCIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.12

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. BCIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRBCIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

—

—

Просадки

Сравнение просадок GUNR и BCIM

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRBCIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и BCIM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRBCIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

—

—

Сравнение комиссий GUNR и BCIM

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BCIM в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и BCIM

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности BCIM в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIM
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF		3.77%3.77%11.47%3.36%0.72%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.24%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and BCIM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCIM is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCIM is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

BCIM has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.24% for GUNR.

GUNR is categorized as Commodity Producers Equities, while BCIM is Metals. GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while BCIM tracks Bloomberg Industrial Metals. They also come from different issuers: Northern Trust and Aberdeen. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.41% for BCIM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и BCIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор