PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUNR с BCIM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUNR и BCIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUNR и BCIM


2026 (YTD)20252024202320222021
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
20.73%30.03%-8.37%-2.40%14.83%9.27%
BCIM
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF
0.00%10.71%3.30%-9.68%-3.29%4.17%

Доходность по периодам


GUNR

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.96%
С начала года
20.73%
6 месяцев
27.72%
1 год
45.55%
3 года*
12.85%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.13%

BCIM

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF

Сравнение комиссий GUNR и BCIM

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BCIM в 0.41%.


Доходность на риск

GUNR vs. BCIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина

BCIM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c BCIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUNRBCIMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.38

GUNR vs. BCIM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUNRBCIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

Корреляция

Корреляция между GUNR и BCIM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и BCIM

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности BCIM в 3.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
2.21%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
BCIM
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF
3.77%3.77%11.47%3.36%0.72%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUNR и BCIM


Загрузка...

Показатели просадок


GUNRBCIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и BCIM


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUNRBCIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%