Сравнение GUMI с ZMUN
GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. GUMI is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GUMI charges 0.16%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности GUMI и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUMI показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.84%.
GUMI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUMI и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.30% | 0.59% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.84% | 0.67% |
Correlation
The correlation between GUMI and ZMUN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUMI vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
GUMI
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GUMI c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUMI | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUMI и ZMUN
Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUMI | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -0.10% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.01% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUMI и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUMI | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 0.54% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 0.54% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 0.54% | +0.43% |
Сравнение комиссий GUMI и ZMUN
GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUMI и ZMUN
Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности ZMUN в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.77% | 2.95% | 1.37% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.27% | 0.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUMI and ZMUN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
GUMI has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.27% for ZMUN.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and F/m Investments. Their fees differ too: 0.16% for GUMI and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для GUMI и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор