Сравнение GUMI с THYM
GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - GUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GUMI charges 0.16%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности GUMI и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUMI показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.70%.
GUMI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUMI и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.12% | 0.45% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between GUMI and THYM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUMI vs. THYM — Ранг доходности на риск
GUMI
THYM
Сравнение GUMI c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUMI | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUMI | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.32 | 1.77 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок GUMI и THYM
Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUMI | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -2.93% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.49% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUMI и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUMI | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 4.35% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 4.35% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 4.35% | -3.36% |
Сравнение комиссий GUMI и THYM
GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUMI и THYM
Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.77% | 2.95% | 1.37% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUMI and THYM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
GUMI has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.18% for THYM.
GUMI is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: Goldman Sachs and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.16% for GUMI and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для GUMI и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор