PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUMI с FMNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUMI с FMNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY).

GUMI и FMNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. FMNY - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GUMI и FMNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUMI и FMNY

2026 (YTD)20252024
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.74%3.39%1.52%
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		0.39%3.94%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, GUMI показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у FMNY с доходностью 0.39%.

GUMI

1 день
0.06%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMNY

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.10%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.25%
1 год
4.39%
3 года*
3.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

First Trust New York High Income Municipal ETF

Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB
Часто сравнивают с FMNY:
FMNY с NYFFMNY с PZTFMNY с SCHGFMNY с SWPPXFMNY с VNYUXFMNY с FUMBFMNY с CALI

Сравнение комиссий GUMI и FMNY

GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FMNY в 0.65%.

FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

GUMI vs. FMNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FMNY
Ранг доходности на риск FMNY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUMI c FMNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUMIFMNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

0.98

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.46

1.27

+3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.21

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.88

1.14

+5.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.39

3.33

+26.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUMI vs. FMNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUMI на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа FMNY равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUMI и FMNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUMIFMNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

0.98

+1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.35

0.12

+3.23

Корреляция

Корреляция между GUMI и FMNY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUMI и FMNY

Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FMNY в 3.69%

TTM20252024202320222021
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF		3.69%3.64%3.56%3.25%2.34%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GUMI и FMNY

Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки FMNY в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и FMNY.

Загрузка...

Показатели просадок

GUMIFMNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.48%

-15.90%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.48%

-3.88%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.15%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-5.84%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

1.33%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GUMI и FMNY

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.19%, в то время как у First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUMIFMNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

1.49%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

2.54%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

4.48%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.01%

4.03%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.01%

4.03%

-3.02%