Сравнение GUMI с BSMS

С начала года, GUMI показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у BSMS с доходностью 0.40%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BSMS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GUMI на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа BSMS равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUMI и BSMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GUMI и BSMS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что сопоставимо с доходностью BSMS в 2.79%

Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки BSMS в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и BSMS.

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.18%, в то время как у Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.