Сравнение GUMI с BSMP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP).
GUMI и BSMP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. BSMP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GUMI и BSMP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUMI и BSMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.67% | 3.39% | 1.52% |
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 0.00% | 2.27% | 1.13% |
Доходность по периодам
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUMI и BSMP
GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BSMP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUMI vs. BSMP — Ранг доходности на риск
GUMI
BSMP
Сравнение GUMI c BSMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUMI | BSMP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.88 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUMI | BSMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.32 | — | — |
Корреляция
Корреляция между GUMI и BSMP составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUMI и BSMP
Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности BSMP в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 1.72% | 2.35% | 2.53% | 2.20% | 1.23% | 0.72% | 1.32% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок GUMI и BSMP
Загрузка...
Показатели просадок
| GUMI | BSMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUMI и BSMP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUMI | BSMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.01% | — | — |