Сравнение GUMI с BSMP
GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) and BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. GUMI is actively managed, while BSMP is passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GUMI charges 0.16%/yr vs 0.18%/yr for BSMP.
Доходность
Сравнение доходности GUMI и BSMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GUMI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUMI и BSMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.12% | 3.39% | 1.52% |
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 0.00% | 2.27% | 1.13% |
Correlation
The correlation between GUMI and BSMP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUMI vs. BSMP — Ранг доходности на риск
GUMI
BSMP
Сравнение GUMI c BSMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUMI | BSMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUMI | BSMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.32 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GUMI и BSMP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUMI | BSMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUMI и BSMP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUMI | BSMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | — | — |
Сравнение комиссий GUMI и BSMP
GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BSMP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUMI и BSMP
Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности BSMP в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 1.27% | 2.35% | 2.53% | 2.20% | 1.23% | 0.72% | 1.32% | 0.35% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.77% | 2.95% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUMI and BSMP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for BSMP.
GUMI has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.27% for BSMP.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for GUMI and 0.18% for BSMP.
Подберите оптимальное распределение для GUMI и BSMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор