Сравнение GUMI с AUSM
GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, GUMI returned 3.16% vs 2.93% for AUSM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GUMI charges 0.16%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности GUMI и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUMI показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у AUSM с доходностью 1.34%.
GUMI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUMI и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.55% | 1.66% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.34% | 1.58% |
Correlation
The correlation between GUMI and AUSM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUMI vs. AUSM — Ранг доходности на риск
GUMI
AUSM
Сравнение GUMI c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUMI | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 2.25 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.88 | 7.04 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.49 | 20.81 | +17.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUMI и AUSM
Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUMI | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -0.42% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -0.42% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.08% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.14% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUMI и AUSM
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) имеют волатильность 0.20% и 0.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUMI | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.21% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.48% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06% | 0.75% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 0.75% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 0.75% | +0.22% |
Сравнение комиссий GUMI и AUSM
GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии AUSM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUMI и AUSM
Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности AUSM в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.61% | 1.26% | 0.00% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.73% | 2.95% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
GUMI and AUSM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUSM has higher volatility (0.21%) compared to GUMI (0.20%). In terms of maximum drawdown, GUMI dropped -0.48% vs AUSM's -0.42%.
On 1-year performance, GUMI leads with 3.16% vs 2.93% for AUSM. On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GUMI has performed better with a 3.16% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for AUSM.
GUMI has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.61% for AUSM.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Allspring. Their fees differ too: 0.16% for GUMI and 0.18% for AUSM.
AUSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUMI и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор