Сравнение GUIRX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
GUIRX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GUIRX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUIRX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | -0.25% | 4.73% | 3.66% | 6.37% | -9.66% | 3.11% | 3.86% | 7.80% | 3.09% | 5.88% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GUIRX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
GUIRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.74%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUIRX и USMSX
GUIRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
GUIRX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
GUIRX
USMSX
Сравнение GUIRX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUIRX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 3.63 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 6.49 | -5.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.18 | -1.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 6.48 | -5.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 33.64 | -29.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUIRX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 3.63 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 2.39 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.86 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между GUIRX и USMSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUIRX и USMSX
Дивидендная доходность GUIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | 3.76% | 4.90% | 3.86% | 2.78% | 2.06% | 2.16% | 2.38% | 2.84% | 3.04% | 3.23% | 3.60% | 3.68% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUIRX и USMSX
Максимальная просадка GUIRX за все время составила -14.21%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUIRX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUIRX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -2.09% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -0.40% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.16% | -2.03% | -12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.30% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.22% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.08% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUIRX и USMSX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GUIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUIRX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.22% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 0.40% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 0.69% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 0.70% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 0.74% | +3.19% |