PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUIRX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUIRX с FSMUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

GUIRX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GUIRX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUIRX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class		-0.45%4.73%3.66%6.37%-9.66%0.46%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-1.13%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, GUIRX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.

GUIRX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.50%
3 года*
3.92%
5 лет*
1.26%
10 лет*
2.72%

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.39%
3 года*
2.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с GUIRX:
GUIRX с BSNIXGUIRX с GSPKXGUIRX с DFABXGUIRX с DFSMXGUIRX с BMNGUIRX с FMNDXGUIRX с FHMIX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с ROBNXFSMUX с SUMAXFSMUX с ALCAXFSMUX с NCHRX

Сравнение комиссий GUIRX и FSMUX

GUIRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

GUIRX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUIRX
Ранг доходности на риск GUIRX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUIRX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUIRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUIRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUIRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUIRX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUIRX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUIRXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.63

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.87

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.28

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

0.78

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUIRX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUIRX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUIRX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUIRXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.63

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

-0.00

+1.07

Корреляция

Корреляция между GUIRX и FSMUX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUIRX и FSMUX

Дивидендная доходность GUIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FSMUX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class		3.77%4.90%3.86%2.78%2.06%2.16%2.38%2.84%3.04%3.23%3.60%3.68%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.35%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUIRX и FSMUX

Максимальная просадка GUIRX за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUIRX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUIRXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.21%

-16.27%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-5.30%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.56%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-5.61%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.96%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GUIRX и FSMUX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) составляет 0.89%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что GUIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUIRXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.99%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

2.12%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

6.65%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

4.67%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

4.67%

-0.74%