PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUHYX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUHYX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory High Yield Fund (GUHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

GUHYX управляется Victory. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности GUHYX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory High Yield Fund (GUHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUHYX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUHYX
Victory High Yield Fund		-1.39%9.75%8.19%10.63%-16.89%4.86%7.65%14.94%0.33%9.96%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, GUHYX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции GUHYX превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 5.72% против 5.18% соответственно.

GUHYX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.87%
3 года*
7.83%
5 лет*
2.00%
10 лет*
5.72%

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory High Yield Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с GUHYX:
GUHYX с FHAIXGUHYX с XILSXGUHYX с CCLFXGUHYX с RSIIXGUHYX с SCFIXGUHYX с USNQXGUHYX с RSNRX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий GUHYX и VWEHX

GUHYX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

GUHYX
Victory High Yield Fund
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

GUHYX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUHYX
Ранг доходности на риск GUHYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUHYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUHYX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUHYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUHYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUHYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUHYX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory High Yield Fund (GUHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUHYXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.90

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.86

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.79

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

11.37

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUHYX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUHYX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUHYX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUHYXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.90

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.80

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.99

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.87

+0.10

Корреляция

Корреляция между GUHYX и VWEHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUHYX и VWEHX

Дивидендная доходность GUHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUHYX
Victory High Yield Fund		6.18%6.67%7.10%7.49%7.70%5.38%5.48%5.58%6.38%5.86%6.02%6.80%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок GUHYX и VWEHX

Максимальная просадка GUHYX за все время составила -29.53%, примерно равная максимальной просадке VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUHYX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUHYXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.53%

-30.17%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.52%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-13.83%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.29%

-19.69%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.80%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-4.30%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.62%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GUHYX и VWEHX

Victory High Yield Fund (GUHYX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что GUHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUHYXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.39%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.29%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

3.45%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

4.85%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

5.26%

+0.11%