Сравнение GUGAX с TGLMX
GUGAX (GMO Multi-Sector Fixed Income Fund) and TGLMX (TCW Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, GUGAX returned 1.52%/yr vs 1.53%/yr for TGLMX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUGAX charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for TGLMX.
Доходность
Сравнение доходности GUGAX и TGLMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 1.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GUGAX имеют среднегодовую доходность 1.52%, а акции TGLMX немного впереди с 1.53%.
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 1.52%
TGLMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение доходности по годам GUGAX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 1.25% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
Correlation
The correlation between GUGAX and TGLMX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.69 |
The correlation between GUGAX and TGLMX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUGAX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
GUGAX
TGLMX
Сравнение GUGAX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUGAX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.31 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 2.74 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 8.29 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUGAX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.64 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.40 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок GUGAX и TGLMX
Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и TGLMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUGAX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -22.26% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -2.63% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -8.56% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -22.17% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | -22.26% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -2.72% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -3.80% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.86% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUGAX и TGLMX
Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUGAX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.44% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 3.00% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 4.39% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 7.05% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 5.59% | -0.16% |
Сравнение комиссий GUGAX и TGLMX
GUGAX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TGLMX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUGAX и TGLMX
Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности TGLMX в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.74% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Часто задаваемые вопросы
GUGAX and TGLMX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGLMX has higher volatility (1.44%) compared to GUGAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GUGAX dropped -38.57% vs TGLMX's -22.26%.
GUGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUGAX и TGLMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор