Сравнение GUGAX с TGLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).
GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GUGAX и TGLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUGAX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.57% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у TGLMX с доходностью 0.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GUGAX имеют среднегодовую доходность 1.60%, а акции TGLMX немного отстают с 1.54%.
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
TGLMX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUGAX и TGLMX
GUGAX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TGLMX в 0.49%.
Доходность на риск
GUGAX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
GUGAX
TGLMX
Сравнение GUGAX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUGAX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.71 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.04 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 6.03 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUGAX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.00 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.40 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GUGAX и TGLMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUGAX и TGLMX
Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности TGLMX в 6.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.39% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок GUGAX и TGLMX
Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и TGLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUGAX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -22.26% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.28% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -22.17% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | -22.26% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -3.38% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -3.80% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.11% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUGAX и TGLMX
Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUGAX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.85% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.88% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 5.02% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 7.03% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 5.57% | -0.13% |