PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUGAX с PINCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUGAX с PINCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Putnam Income Fund (PINCX).

GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. PINCX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1954 г..

Доходность

Сравнение доходности GUGAX и PINCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Putnam Income Fund (PINCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUGAX и PINCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.44%
PINCX
Putnam Income Fund		0.01%7.51%2.59%4.79%-12.96%-5.39%7.06%11.19%0.46%5.83%

Доходность по периодам

С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у PINCX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции GUGAX уступали акциям PINCX по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.13% соответственно.

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.77%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.60%

PINCX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.37%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Putnam Income Fund

Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с IYWGUGAX с BCPIXGUGAX с AAIIXGUGAX с AMFIXGUGAX с NPCTGUGAX с GMGEXGUGAX с GMCDX
Часто сравнивают с PINCX:
PINCX с BNDPINCX с FAGIXPINCX с VOOPINCX с SSASXPINCX с TIBDXPINCX с MCFIXPINCX с PSDYX

Сравнение комиссий GUGAX и PINCX

GUGAX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PINCX в 0.73%.

PINCX
Putnam Income Fund
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Доходность на риск

GUGAX vs. PINCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PINCX
Ранг доходности на риск PINCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUGAX c PINCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Putnam Income Fund (PINCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUGAXPINCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.63

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.74

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

5.58

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUGAX vs. PINCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUGAX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PINCX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUGAX и PINCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUGAXPINCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.14

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.09

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.76

-0.68

Корреляция

Корреляция между GUGAX и PINCX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUGAX и PINCX

Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что сопоставимо с доходностью PINCX в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%
PINCX
Putnam Income Fund		4.50%4.63%8.70%7.35%7.70%2.15%5.46%4.65%3.57%3.46%3.21%3.03%

Просадки

Сравнение просадок GUGAX и PINCX

Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки PINCX в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и PINCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUGAXPINCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-30.57%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.75%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-20.78%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

-22.16%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-4.82%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-4.33%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.86%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GUGAX и PINCX

Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у Putnam Income Fund (PINCX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUGAXPINCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.45%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

2.41%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

4.22%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

6.18%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

5.26%

+0.18%