PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUGAX с GHVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUGAX с GHVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и GMO High Yield Fund (GHVIX).

GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GUGAX и GHVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и GMO High Yield Fund (GHVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUGAX и GHVIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.61%
GHVIX
GMO High Yield Fund		-0.70%9.39%1.41%12.94%-8.06%10.90%5.38%8.91%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у GHVIX с доходностью -0.70%.

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.77%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.60%

GHVIX

1 день
0.76%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.71%
1 год
7.02%
3 года*
6.23%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

GMO High Yield Fund

Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с IYWGUGAX с BCPIXGUGAX с AAIIXGUGAX с AMFIXGUGAX с NPCTGUGAX с GMGEXGUGAX с GMCDX
Часто сравнивают с GHVIX:
GHVIX с TAHTXGHVIX с SPYGHVIX с PEYGHVIX с PDIGHVIX с HYLDGHVIX с GIOTXGHVIX с GMGEX

Сравнение комиссий GUGAX и GHVIX

GUGAX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GHVIX в 0.46%.

GHVIX
GMO High Yield Fund
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Доходность на риск

GUGAX vs. GHVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GHVIX
Ранг доходности на риск GHVIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHVIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHVIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHVIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHVIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUGAX c GHVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и GMO High Yield Fund (GHVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUGAXGHVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.73

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.47

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.28

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

10.58

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUGAX vs. GHVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUGAX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHVIX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUGAX и GHVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUGAXGHVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.73

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.54

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.62

-0.54

Корреляция

Корреляция между GUGAX и GHVIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUGAX и GHVIX

Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности GHVIX в 5.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%
GHVIX
GMO High Yield Fund		5.72%5.68%7.96%4.37%8.11%19.00%2.10%7.76%3.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUGAX и GHVIX

Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки GHVIX в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и GHVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUGAXGHVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-20.48%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.19%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-13.54%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-1.50%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-2.69%

-8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.69%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GUGAX и GHVIX

Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у GMO High Yield Fund (GHVIX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUGAXGHVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.72%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

2.24%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

4.24%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

8.60%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

8.93%

-3.49%