Сравнение GUGAX с BCOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).
GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GUGAX и BCOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUGAX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.36% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у BCOIX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции GUGAX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.52% соответственно.
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
BCOIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUGAX и BCOIX
GUGAX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Доходность на риск
GUGAX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
GUGAX
BCOIX
Сравнение GUGAX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUGAX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.12 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.60 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.01 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 6.11 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUGAX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.12 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.16 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.54 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.07 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между GUGAX и BCOIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUGAX и BCOIX
Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности BCOIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.31% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок GUGAX и BCOIX
Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и BCOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUGAX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -18.13% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.54% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -18.13% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | -18.13% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -2.04% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -2.19% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.83% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUGAX и BCOIX
Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUGAX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.63% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.53% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 4.11% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 5.62% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 4.66% | +0.78% |