PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUBGX с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUBGX с USCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS International Fund (GUBGX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).

GUBGX управляется Victory. Фонд был запущен 16 февр. 1993 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности GUBGX и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS International Fund (GUBGX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUBGX и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUBGX
Victory RS International Fund		0.71%27.06%5.35%19.85%-15.87%14.07%5.55%21.71%-10.61%25.26%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, GUBGX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у USCRX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции GUBGX превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 9.04% против 6.70% соответственно.

GUBGX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.38%
С начала года
0.71%
6 месяцев
4.13%
1 год
19.64%
3 года*
14.56%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.04%

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS International Fund

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с GUBGX:
GUBGX с SCHXGUBGX с FSOSXGUBGX с ANDIXGUBGX с CBYYXGUBGX с FHLFXGUBGX с FINVXGUBGX с FSKLX
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG

Сравнение комиссий GUBGX и USCRX

GUBGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии USCRX в 0.88%.

GUBGX
Victory RS International Fund
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Доходность на риск

GUBGX vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUBGX
Ранг доходности на риск GUBGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUBGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUBGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUBGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUBGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUBGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUBGX c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS International Fund (GUBGX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUBGXUSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.11

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.08

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

9.19

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUBGX vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUBGX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCRX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUBGX и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUBGXUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.47

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.68

-0.39

Корреляция

Корреляция между GUBGX и USCRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUBGX и USCRX

Дивидендная доходность GUBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности USCRX в 10.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUBGX
Victory RS International Fund		3.32%3.34%1.83%1.88%2.03%4.17%1.14%0.06%1.87%1.69%1.77%1.55%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок GUBGX и USCRX

Максимальная просадка GUBGX за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUBGX и USCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUBGXUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-49.07%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-7.63%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-24.00%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-24.00%

-9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-4.75%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-5.48%

-9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.72%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GUBGX и USCRX

Victory RS International Fund (GUBGX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что GUBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUBGXUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

4.39%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

6.81%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

10.79%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

11.51%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

11.05%

+5.59%