Сравнение GTX с NFLX.NEO
GTX (Garrett Motion Inc.) and NFLX.NEO (Netflix Inc CDR) are both stocks. GTX operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while NFLX.NEO operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 3 years, GTX returned 62.99%/yr vs 18.43%/yr for NFLX.NEO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTX и NFLX.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GTX торгуется в USD, в то время как NFLX.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFLX.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GTX показывает доходность 93.77%, что значительно выше, чем у NFLX.NEO с доходностью -17.05%.
GTX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 93.77%
- 6 месяцев
- 98.09%
- 1 год
- 225.97%
- 3 года*
- 62.99%
- 5 лет*
- 34.61%
- 10 лет*
- —
NFLX.NEO
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -10.36%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -17.96%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTX и NFLX.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 93.77% | 97.23% | -6.62% | 26.90% | -5.11% | 8.81% |
NFLX.NEO Netflix Inc CDR | -17.05% | 7.40% | 66.01% | 66.79% | -54.71% | 8.46% |
Correlation
The correlation between GTX and NFLX.NEO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between GTX and NFLX.NEO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GTX:
$6.48B
NFLX.NEO:
CA$128.26B
GTX:
$1.72
NFLX.NEO:
$2.46
GTX:
19.52
NFLX.NEO:
8.80
GTX:
2.47
NFLX.NEO:
2.12
GTX:
$2.71B
NFLX.NEO:
$43.38B
GTX:
$855.00M
NFLX.NEO:
$20.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTX vs. NFLX.NEO — Ранг доходности на риск
GTX
NFLX.NEO
Сравнение GTX c NFLX.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garrett Motion Inc. (GTX) и Netflix Inc CDR (NFLX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTX | NFLX.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 0.80 | +1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.45 | -0.84 | +12.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.10 | -1.39 | +38.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTX и NFLX.NEO
Максимальная просадка GTX за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки NFLX.NEO в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTX и NFLX.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTX | NFLX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -77.20% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.87% | -43.96% | +24.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -43.96% | +17.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -42.69% | +41.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.32% | -32.45% | -23.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 26.61% | -20.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTX и NFLX.NEO
Garrett Motion Inc. (GTX) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Netflix Inc CDR (NFLX.NEO) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что GTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTX | NFLX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 5.89% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.27% | 25.10% | +10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.02% | 33.77% | +14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.56% | 44.34% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.08% | 44.34% | +19.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTX и NFLX.NEO
Дивидендная доходность GTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как NFLX.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 0.89% | 1.49% |
NFLX.NEO Netflix Inc CDR | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTX и NFLX.NEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garrett Motion Inc. и Netflix Inc CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GTX and NFLX.NEO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GTX и NFLX.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор