Сравнение GTT.PA с SFM
GTT.PA (Gaztransport & Technigaz SAS) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. GTT.PA operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GTT.PA returned 27.42%/yr vs 13.96%/yr for SFM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTT.PA и SFM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GTT.PA торгуется в EUR, в то время как SFM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GTT.PA показывает доходность 29.76%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции GTT.PA превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 27.42% против 13.96% соответственно.
GTT.PA
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 29.76%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 34.05%
- 5 лет*
- 27.83%
- 10 лет*
- 27.42%
SFM
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -45.42%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение доходности по годам GTT.PA и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS | 29.76% | 27.61% | 12.66% | 23.96% | 24.90% | 8.77% | -2.16% | 32.38% | 40.52% | 30.23% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 10.03% | -44.74% | 181.56% | 44.17% | 15.82% | 58.71% | -4.69% | -15.84% | 1.08% | 12.88% |
Correlation
The correlation between GTT.PA and SFM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2014 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTT.PA vs. SFM — Ранг доходности на риск
GTT.PA
SFM
Сравнение GTT.PA c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTT.PA | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.82 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.71 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | -0.98 | +5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTT.PA и SFM
Максимальная просадка GTT.PA за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки SFM в -67.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTT.PA и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTT.PA | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -67.35% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -63.18% | +48.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.67% | -67.35% | +44.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.31% | -67.35% | +34.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -67.35% | +15.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -55.80% | +51.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -32.79% | +17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 45.78% | -39.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTT.PA и SFM
Текущая волатильность для Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) составляет 6.95%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что GTT.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTT.PA | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 12.65% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 31.32% | -14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 46.84% | -22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 39.61% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.20% | 38.33% | -7.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTT.PA и SFM
Дивидендная доходность GTT.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS | 3.85% | 5.00% | 4.81% | 2.84% | 3.31% | 3.82% | 5.37% | 3.85% | 3.96% | 5.31% | 6.55% | 6.31% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTT.PA и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaztransport & Technigaz SAS и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GTT.PA and SFM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GTT.PA и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор