Сравнение GTOQ с PHYD
GTOQ (Invesco High Yield Systematic Bond ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GTOQ returned 9.02%/yr vs 8.82%/yr for PHYD. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTOQ charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.
Доходность
Сравнение доходности GTOQ и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOQ показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 2.49%.
GTOQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOQ и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 1.57% | 8.04% | 8.13% | 9.69% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.49% | 8.84% | 7.35% | 8.07% |
Correlation
The correlation between GTOQ and PHYD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between GTOQ and PHYD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOQ vs. PHYD — Ранг доходности на риск
GTOQ
PHYD
Сравнение GTOQ c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTOQ | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.49 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.82 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 15.70 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOQ | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.39 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.74 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок GTOQ и PHYD
Максимальная просадка GTOQ за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOQ и PHYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOQ | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -4.33% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.10% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.25% | -4.14% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.62% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -0.62% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.51% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOQ и PHYD
Текущая волатильность для Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ) составляет 0.97%, в то время как у Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что GTOQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOQ | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.07% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.56% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 3.35% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 4.59% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 4.59% | +0.93% |
Сравнение комиссий GTOQ и PHYD
GTOQ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOQ и PHYD
Дивидендная доходность GTOQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности PHYD в 9.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 6.80% | 7.04% | 7.20% | 6.76% | 6.17% | 4.86% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 9.02% | 6.63% | 6.80% | 6.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTOQ and PHYD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHYD has higher volatility (1.07%) compared to GTOQ (0.97%). In terms of maximum drawdown, GTOQ dropped -15.96% vs PHYD's -4.33%.
On 3-year performance, GTOQ leads with 9.02% vs 8.82% for PHYD. On fees, GTOQ is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GTOQ has performed better with a 9.02% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GTOQ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 6.80% for GTOQ.
They also come from different issuers: Invesco and Putnam. Their fees differ too: 0.39% for GTOQ and 0.55% for PHYD.
PHYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTOQ и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор